莫纳什大学ETF3300课程涵盖了用于评估金融时间序列性质和分布性质的统计和计量工具。它教授如何建立和估计单因子和多因子的资本资产定价模型;以及如何进行诊断检验,对各种风险回报关系和金融市场假设进行可靠的统计推断。此外,它还介绍了有关建模、估计和预测金融市场波动性的最新文献;以及用于估计风险价值和预期缺失的参数化和非参数化方法。将使用统计软件进行金融数据分析和应用研究项目。
学习成果
成功完成本单元后,您应该能够:
1.评估金融数据的时间序列和分布性质;
2.评估金融资产之间的风险和回报关系;
3.估计金融时间序列之间的长期关系,并测试金融领域的市场假设;
4.分析和建模金融回报的波动性,估计风险价值,并关联度量指标;
5.展示生成和分析EViews计算机输出的能力。
海马课堂ETF3300课程辅导
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