纽约大学金融学核心课程有哪些?

纽约大学金融学核心课程有哪些?这篇文章给大家介绍一下~

一、课程简介

先进的建模和信息技术现在主导着金融世界。今天，金融的理论和实践受到了复杂的金融和全球系统以及动态变化的监管环境和政治的挑战。处于转型期的全球世界为金融工程师创造了机遇和挑战，通过在市场上创造创新的、定制设计的工具，将理论和金融结构调整为盈利和创新的机会。

在纽约大学工程学院，我们培养的学生正是这样做的：设计金融的未来并将金融理论转化为实践。金融工程硕士课程为学生提供了金融概念方面的基础知识。这些知识随后成为专业领域的跳板，学生可以将概念应用于从衍生品风险金融到金融信息技术和大数据的算法交易等各个方面。

二、核心课程

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本课程详细解释了各种衍生品定价和对冲的模型和方法，包括欧式、美式、异国期权、掉期和可转换债券。使用股票、利率和波动性衍生产品进行介绍。对衍生品定价所需的计算方法进行了简短介绍。

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本课程着重于定量方法和金融建模。研究概率理论、随机过程和优化，并应用于各种金融问题及其衍生品。主题包括概率空间;条件概率;密度;分布;密度估计;多变量概率;动量生成函数;随机漫步;马尔科夫过程;泊松过程;和布朗运动过程。

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本课程向金融工程师介绍离散和连续时间中基于风险的稳健估值方法。这包括四个主要的应用：现金流，交易的衍生品合同，非交易和嵌入的衍生品，以及公司资产和负债。

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本课程对金融经济学理论的原则和应用进行了严格的介绍。在回顾了市场和竞争的基础理论之后，本课程涵盖了以下领域：确定性和完美的资本市场，金融经济学的机构设置，风险和或有债权理论，以及资本市场的不完美和这些对金融系统造成的套利限制。

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