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ECON5106(金融经济学)课程旨在发展不确定世界中金融资产定价和金融风险管理背后的经济原则。想要在该课程中取得好成绩的学生可以报名海马课堂的考前冲刺课程,让名校硕博导师为你解析历年真题,预测考题,并且传授给你解题技巧,帮助你取得好成绩~
本课程首先讨论股票市场指数、市场效率概念和固定利率证券。然后,我们研究不确定性下的决策、投资组合理论和资本资产定价模型。本课程的一个重要部分是如何为或有债权(例如保险单或金融期权)定价。许多新金融产品可视为或有债权。通过应用或有债权分析,可以确定新金融产品的无套利价格。我们还将考虑如何使用或有债权分析来评估公司的资本结构。本课程最后简要讨论二项式期权定价。
1.股票市场指数与市场效率
股票市场指数:了解股票市场指数的定义、计算方法以及其在市场中的作用,例如如何反映市场的整体表现和经济状况。复习如何使用主要指数(如标准普尔500、纳斯达克等)来评估市场趋势和投资表现。
市场效率概念:掌握市场效率假说(EMH)的基本理论,包括弱型、半强型和强型市场效率。理解这些效率类型如何影响信息的传递和股票价格的形成,以及如何影响投资策略。
2.固定利率证券
固定利率证券:了解固定利率证券的基本特征,包括其支付结构、价格与利率的关系、久期和凸性。掌握如何评估这些证券的风险和收益,并理解利率变化对其价格的影响。
3.不确定性下的决策与投资组合理论
不确定性下的决策:学习如何在不确定性和风险下进行决策,包括预期效用理论和决策规则。了解如何评估风险和收益,以及如何使用这些知识进行合理的投资决策。
投资组合理论:复习现代投资组合理论(MPT),包括均值-方差优化、有效前沿和资本市场线。理解如何构建有效的投资组合以最大化收益并最小化风险。
4.资本资产定价模型(CAPM)
CAPM理论:掌握资本资产定价模型的核心理论,包括市场风险溢价、贝塔系数和预期收益。理解如何使用CAPM来评估资产的合理价格,并应用于实际投资决策中。
5.或有债权的定价
或有债权概念:了解或有债权的定义及其与传统金融资产的区别。复习如何为保险单、金融期权等或有债权定价,掌握关键概念如隐含波动率和期权定价模型(如Black-Scholes模型)。
无套利定价:学习如何通过无套利原理为新金融产品定价。理解无套利条件如何确保市场价格的合理性,并应用于实际金融产品的评估。
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