伦敦政治经济学院金融数学课程跟不上怎么办啊

课程涵盖了金融数学的广泛主题，包括信用风险理论、随机过程和金融中的计算方法。你还可以选择衍生品建模、金融风险分析、时间序列分析、投资组合管理和国际金融等领域的选修课程。

课程辅导内容

MA415布莱克-肖尔斯理论的数学

本课程发展风险中性估值的数学理论。在风险资产的二项树模型背景下，课程介绍了复制和鞅概率测度的概念。接下来讲解布莱克-肖尔斯方法的数学内容。特别地，推导了欧洲有条件索赔的表达式，作为相应贴现支付的风险中性概率测度的期望，以及欧洲看跌期权和看涨期权的定价公式，以及布莱克-肖尔斯偏微分方程(PDE)。课程还扩展了用于定价和对冲多种期权的PDE技术。接着，考虑隐含波动率和随机波动率模型。课程还介绍了布莱克-肖尔斯模型在外汇市场及各种外汇期权中的应用。

MA416利率与信用风险理论基础

本课程研究利率与信用风险理论的数学基础。课程首先发展多维布莱克-肖尔斯理论，结合随机市场数据。随后，课程展示如何通过以下方式来进行贴现债券动态模型的构建：(a)建模短期利率过程和市场风险溢价，这为一系列短期利率模型奠定基础;或(b)建模市场风险溢价和贴现债券波动率结构，从而形成希斯-贾罗-莫顿(HJM)框架。课程最后扩展到利率市场模型和信用风险的理论。

ST409随机过程

本课程为研究生提供关于随机过程的广泛介绍，重点关注金融和精算应用。课程内容涵盖鞅、泊松过程、布朗运动、随机微积分和随机微分方程，以及在金融和保险中的应用。

FM413固定收益市场

本高级课程旨在帮助学生理解固定收益的估值和对冲方法，并对主要的固定收益市场和工具有基本的了解。

课程结束时，学生将熟悉多种主题，包括：(i)固定收益工具的基本概念，如收益率、久期和凸度;(ii)分析和对冲固定收益产品的基本技术，如“曲线拟合”、“引导法”、基于久期的对冲和资产负债管理;(iii)驱动不同到期利率整个范围变化的力量或“因素”;(iv)可以用于评估各种产品的主要评估工具(如树模型、无套利树、校准和一些连续时间模型);(v)主要的固定收益产品，如政府债券、公司债券(可转换、可赎回、可卖回)及其评估;(vi)普通的利息衍生品(上限、下限、区间、互换、互换期权等)及其评估;(vii)抵押贷款支持证券和信用风险转移;(viii)与某些基于固定收益工具的衍生品使用相关的“去稳定”效应分析。

MA417金融中的计算方法

本课程的目的是：(a)培养学生的计算技能;(b)介绍一系列对金融工程重要的数值技术。课程开始时讲解随机数生成、蒙特卡洛模拟的基本原理以及相关的一些问题。接着，课程讨论随机微分方程的数值解及其实现。最后，课程介绍用于解决金融中出现的偏微分方程的有限差分方法。

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